Finanza

La selezione del portafoglio titoli è un'altra delle applicazioni classiche della ricerca operativa. Sul sito della Società di Gestione del Risparmio Soprano ho trovato una interessante raccolta di spunti di approfondimento.

Nella sezione approfondimenti del sito ci sono una serie di documenti che trattano alcuni temi di interesse. Quelli che ho trovato più attinenti alla ricerca operativa sono:

• Le reti neurali: introduzione alla complessità – Modello di Hopfield – Reti neurali – Percettroni e Sistemi a classificatori (Roberto Serra)
• Probabilità e incertezza di misura (G. D’Agostini)
• A Simple Approach to CAPM, Option Pricing and Asset Valuation (ENG)
• Costruzione di un portafoglio titoli. Dalla teoria Markowitz al modello Black&Litterman
• Dispense di ricerca operativa (Metodi e strumenti per la modellizzazione aziendale)
• Econofisica: Finanza e processi stocastici (Nicola Cufaro Petroni)
• Econofisica II: il contributo dei fisici allo studio dei sistemi economici (F. Lillo, S. Micciche R. N. Mantegna)
• Funzione Copula: tecniche di regressione basate sulla funzione copula e relative applicazioni in idrologia (Francesco Serinaldi, Salvatore Grimaldi, Witold F. Krajewski)
• Il VaR (VALUE at RISK)
• VaR: sui metodi Monte Carlo (Novembre 2002)
• Modellazione statistica: approccio parametrico e non parametrico (Antonio Manno)

Sicuramente possono essere dei temi di approfondimento molto interessanti.